Trading System Per Etf

Ein einfaches, erstes Tag-des-Monats-Handelssystem für ETFs Wenn ich für Hedgefonds handelte, würde ich ein Portfolio von diversifizierten Handelssystemen viel in der gleichen Weise zusammenstellen, dass ein Investmentfondsmanager ein Portfolio von diversifizierten zusammenstellen könnte Bestände. So könnte z. B. ein Handelssystem, das Aktien nur am ersten Tag des Monats abwickelt, unkorreliert zu einem Handelssystem sein, das in und aus Anleihen handelt und in einem Handel das ganze Jahr lang ist und einmal im Jahr wechselt. Mein idealer Korb von Handelssystemen wären Systeme, die selten auf dem Markt sind (also Im hauptsächlich in bar) und sehr niedrige Volatilität haben. So, zum Beispiel, wenn Sie Daytrading eine Anleihe ETF sind, ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie unten 20 an einem Tag sein werden, als wenn Sie kauften oder eine Biotech-Aktie wie Dendreon (NASDAQ: DNDN). Viele Dinge passieren am ersten Tag des Monats, die zu irrationalem Verhalten führen. Für eine Sache, bekommen viele Menschen Geld in ihre 401k Pläne und wenn sie fühlen sich flush, als oft einige oder viel Geld, das Geld in Aktienfonds zugeteilt wird. Mit anderen Worten, wenn die Menschen im letzten Monat waren, sind sie eher mehr Geld in Aktienfonds zu setzen. Das Gegenteil trifft auf Rentenfonds zu. Leute mögen nicht zu viel Geld in den schwachen Volatilitätsverbindungen haben. Also, wenn ihre Rentenfonds zu erfolgreich sind (d. H. Sie wachsen zu viel), neigen die Leute dazu, aus Anleihen und in Aktien umzuteilen. Lässt kombinieren diese beiden Ideen in eine Low-Stress-Handelsstrategie. Seine niedrigen Stress, weil wir den Handel ETFs und nicht Aktien (Aktien können leicht nach oben oder unten 30 in einem Tag, während seine relativ selten, dass Aktien oder Anleihe ETFs bewegen, dass viel an einem Tag) und auch seine niedrigen Stress, weil Die Strategie unten diskutiert wird in bar 99 der Zeit (weil Sie sind nur potentiell Handel am ersten Tag des Monats). Schließlich ist seine geringe Belastung, weil die Regeln sehr einfach sind. Keine Raketenwissenschaft ist beteiligt. Keine Chaostheorie oder neuronale Netze. Wenn jedermann versucht, Ihnen eine Strategie zu verkaufen, die auf irgendwelchen von diesen basiert, laufen Sie so weit, wie Sie in die entgegengesetzte Richtung können. Handelssysteme müssen intuitiv und einfach sein. Der erste Tag des Monats Strategie: Gut arbeiten mit zwei Kategorien von iShares ETFs: Wenn der letzte Tag des Monats ging für jede der oben genannten ETFs DANN für die ETF, die stieg: Wenn die ETF wir handeln ist eine der Die ETFs des aufstrebenden Marktes dann am Ende des letzten Tages des Monats KAUFEN. VERKAUF am Ende des ersten Monats. Mit anderen Worten, Sie kaufen und halten für einen Tag. Wenn die ETF, die wir handeln, eine der Anleihe-ETFs ist, dann KURZ am Ende des letzten Tages des Monats. COVER am Ende des ersten Monats. Das ist es. Youre auf dem Markt nur 1 Tag pro Monat. Und einige Monate sind Sie nicht auf dem Markt überhaupt. In einem bestimmten Monat können Sie nur ein oder zwei der ETFs handeln, aber nicht alle. Die Ergebnisse der vergangenen 10 Jahre sind: Auf 279 Trader waren 80 (222) Trader. Insgesamt lag die durchschnittliche Rendite pro Handel bei 0,54. 73 der langen Trades waren profitabel und 83 der Short Trades waren profitabel. Nicht so schlecht in einem Zeitraum, wo die Marktindizes waren alle negativ im gleichen Zeitraum. Ich habe eine sehr einfache Simulation mit 33 des Eigenkapitals in einem Portfolio für jeden Handel. Seit 2001 sind hier die Ergebnisse: Die letzten 9 Jahre in Folge waren positiv, 2001 nur bescheiden negativ (0.51), zum Vergrößern anklicken. Ein paar Dinge zu beachten: A) Sie sind nur auf dem Markt ein Tag im Monat. Ein diversifizierter Korb von Handelssystemen hätte zusätzliche Systeme, die im Rest des Monats gut funktionieren. Wie es steht, liefert dieses System trotz sehr geringer Exposition durchschnittlich 5 pro Jahr. B) Wenn an einem bestimmten ersten Tag des Monats nur zwei der ETFs für Trades fordern, dann können Sie potenziell machen diese Trades größer als in der obigen Simulation. Dies würde die historischen Ergebnisse verbessern. Denken Sie daran, bei der Entwicklung einer Handelsstrategie, konzentrieren sich auf die folgenden Grundsätze: Keep it simple Machen Sie mehrere Mini-Trading-Systeme wie die oben, die meist unkorreliert miteinander sind. Halten Sie die Volatilität niedrig, indem Sie ETFs verwenden, wie die oben erwähnten iShares ETFs. Offenlegung. Keine PositionenPremium Newsletters Ein Interview mit Jim Lowell, Redakteur von ETF Trader A. ETF Trader ist ein Service für Anleger, die das Anlagepotenzial von Exchange Traded Funds nutzen wollen. Es gibt über 150 ETFs. ETF Trader identifiziert die leistungsstärksten dieser ETFs. Seine MarketWatchs ersten Service gewidmet ETF investieren. Q. Bevor wir weiter gehen, würden Sie erklären, was ein Exchange-Traded Fund (ETF) ist. Exchange-Traded Funds sind relativ neue Finanzinstrumente, die wie ein Investmentfonds funktionieren. Eine ETF ist eine Gruppe oder ein Korb von Aktien in einer Kategorie, wie ein ausgewähltes Investmentfonds. Zum Beispiel gibt es ETFs in Technologie, Finanzdienstleistungen, Versorgungsunternehmen. Die Standard-Amp-Poors 500 ist beispielsweise im wesentlichen ein ETF. Q. Wie unterscheiden sich ETFs von Investmentfonds A. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass Aktien von ETFs wie Aktien gehandelt werden können. Sie können kaufen oder verkaufen zu jeder Zeit während des Handelstages, für nur eine Maklergebühr. Die Kurse der ETF schwanken tagsüber wie Aktien. Und Sie können kurze ETFs und alles, was Sie mit Aktien tun können. Q. Warum sind Besitz von ETFs besser als Besitz von Investmentfonds A. Meiner Meinung nach, ETFs arent nur besser als Investmentfonds, theyre deutlich besser. In erster Linie, wenn theyre richtig verwaltet, können sie übertreffen Investmentfonds. Aber ihre anderen Vorteile sind fast so wichtig. Zum Beispiel sind die Betriebskosten der ETF deutlich niedriger als die Betriebskosten des Fonds. Ihre Steuerbelastung kann niedriger sein, weil ETFs Verteilungen sind in der Regel niedriger und natürlich haben Sie volle Flexibilität zu kaufen und zu verkaufen, wann immer Sie wollen. Plus gibt es keine Strafen für den Rückzug früh. Q. Zurück zu ETF Trader. Wie identifiziert es die leistungsfähigsten ETFs A. Ive entwickelte eine Methode der technischen Analyse genannt Lowell Technisches Handelssystem, das identifiziert, welche ETFs in jeder Kategorie die anderen ETFs in dieser Kategorie übertreffen. Sie weist die Abonnenten an, wöchentlich ihr Geld in die höchstmögliche ETF zu verlagern. Q. Wie funktioniert das Lowell Technical Trading System Arbeit A. Seine vollständig durch Mathematik angetrieben. Es analysiert die ETFs in jedem Marktsektor und bestimmt, welche ETF in jedem Sektor die anderen übertrifft. Es kommt zu seinen Ergebnissen völlig objektiv. Es gibt keine fundamentale Analyse, keine subjektive Interpretation, keine Möglichkeit von emotionalen Entscheidungen. Innerhalb jedes Sektors zählt das System die ETFs basierend auf ihrem 7-Tage - und 50-Tage-Momentum. Das System wird gewichtet, um eine bestehende Position zu halten, bis eine andere ETF einen signifikanten Impulsvorteil entwickelt. Investoren sind nie in bar, wenn sie dem System genau folgen. Sie sind immer bewegliche Dollar von Fonds zu Fonds. Q. So generiert es Kauf und Verkauf Signale A. Absolut. Sehr klare Kauf und Verkauf von Signalen. Q. Aber doesnt das System generieren churning, wenn Investoren sind immer in Bewegung Dollar aus Fonds zu finanzieren A. Nein. Das ist genau, warum das System wiegt aktuelle Bestände über alles andere. Es macht das System konservativ. In der getesteten Geschichte des Systems beträgt die durchschnittliche Haltedauer etwa 3 Monate oder 4 Trades pro Position pro Jahr. Q. Ist das System im Grunde technische Analyse auf ETFs angewendet. Ja und Nein. Ja, seine technische Analyse. Aber im Gegensatz zu traditionellen technischen Analyse, seine einfache. Es stützt sich nicht auf Hunderte von Formeln und geometrische Werkzeuge, um die Zukunft vorauszusagen. F. Aber was ist, wenn ich dem System folge und einen Sektor vermisse, der wie eine Rakete A ausläuft. Dieses System bleibt voll investiert in sechs wichtigen Sektoren zu jeder Zeit, so dass es sehr schwierig wäre, eine solche Gelegenheit zu verpassen. Darüber hinaus deckt ETF Trader die gesamte Waterfront der ETFs ab. Es gibt über 150 jetzt, und neue werden hinzugefügt die ganze Zeit. Sie sind alle in unserer Datenbank. Q. Ist das System jemals falsch A. In fast vier Jahren der Back-Testing, blieb dieses System konsequent vor der Benchmark, Standard amp Poors 500 Index. Dies bedeutet nicht, dass es nicht zu verlieren Perioden, aber über die langfristige erwarten wir, um den Markt zu übertreffen. F. Was passiert, wenn der Markt nach unten abfällt A. In diesem Fall empfiehlt das System, unser Geld in die Sektoren zu legen, die dem Abwärtsdruck am besten widerstehen. Aber waren nie in bar. Meine Forschung zeigt, dass halten Ihr Geld auf dem Markt zu jeder Zeit zahlt sich besser auf lange Sicht, dass Springen in und aus dem Markt. F. Behaltet ETF Trader Modellportfolios A mit. Ja. Es gibt ein Gesamtmarktportfolio, ein Sektorportfolio und ein aggressives Händlerportfolio. Das Total Market Portfolio empfiehlt, in den jeweils leistungsstärksten Fonds der Large-, Mid - und Small-Cap-Kategorien zu investieren. Unser Sector-Portfolio empfiehlt, Anleger in Kategorie-führenden ETFs in sechs inländischen und einem internationalen Sektor zu investieren. Das Aggressive Trader Portfolio ist ein konzentrierter Ansatz, der nur einen Fonds aus unserer ETF-Beobachtungsliste empfiehlt und ungefähr zweimal im Monat handelt. Unsere Total Market und Sector Portfolios sind breit diversifiziert, ohne dass ein größeres Marktsegment ausgeschlossen ist. Das Aggressive Trader Portfolio kann zusammen mit den beiden anderen Portfolios genutzt werden, um ein dynamisch diversifiziertes, technisch gehandeltes Portfolio zu liefern. Q. Wie häufig empfange ich Ausgaben A. Youll erhalten Ihre wöchentliche Ausgabe nach Marktabschluß am Donnerstag Abend. Wenn das System Kauf - und Verkaufssignale ausgelöst hat, empfehlen wir Ihnen, diese am nächsten Tag, Freitag bis zum Ende des Börsenhandels, auszuführen. F. Wer sollte abonnieren? Aktive Händler, die ihre eigenen Portfolios verwalten und die langfristig eine Leistungskrise suchen, werden mit ETF Trader am wohlsten sein. Viele werden ihre steuerbefreiten Rentenfonds nutzen wollen, um Kapitalertragssteuern zu vermeiden. F. Ist es wahr, dass Sie von der berühmten Lowell-Familie, die auf der Mayflower kam und schloss den großen amerikanischen Dichter Robert Lowell A. Ja, ich bin. Aber das ist irrelevant für ETFs und ETF Trader. Q. Ist es wahr, dass du ein Dichter und ein Philosoph selbst bist. Ja, sein wahres. Aber es gibt viel zu sagen für die Poesie des Profits. Q. So sollten wir annehmen, dass Sie intelligent und talentiert sind A. Im ein bescheidener Kerl. Ill lassen Sie die Zahlen für sich selbst sprechen. Spezielle Einführungsrate: Erstes Jahr (99) Abbrechen jederzeit während der Studie und Sie werden nicht in Rechnung gestellt. Bezahlte Abonnements werden automatisch verlängert. Einführungspreis nur für das erste Jahr. Dies ist ein zeitlich begrenztes Angebot nur für erstmalige Jahresabonnenten. Umsatzsteuer kann anfallen. ETF Trader unterliegt den Nutzungsbedingungen. 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